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10bet官网手机app:行业比例限制波动幅度大于传统指数增持

时间:2021/9/6 17:54:31   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:具体来说,为了获得超额回报,程序性交易必须在行业内不断转换,因此从今年年初到现在,几乎没有一个行业表现强劲。吴邦国Zhaoyin提到,在春节前,有大消费,然后循环,然后到新能源、军事工业,直到最近的估值较低的行业,也有医疗美容、稀土等行业点缀其中,而这些行业上涨,其他行业有所下降...
具体来说,为了获得超额回报,程序性交易必须在行业内不断转换,因此从今年年初到现在,几乎没有一个行业表现强劲。吴邦国Zhaoyin提到,在春节前,有大消费,然后循环,然后到新能源、军事工业,直到最近的估值较低的行业,也有医疗美容、稀土等行业点缀其中,而这些行业上涨,其他行业有所下降。有些逻辑可以从行业基本面解释,但这些逻辑似是而非。事实上,它们背后是由程序化事务驱动的结果。这与去年年初到年末的白马和新能源消费完全不同,因为这一现象背后的基金已经发生了变化,市场上的龙头基金也从主动管理基金转变为量化交易产品。

值得一提的是,目前的量化策略也发生了变化,沪深500已经不能满足需求。高山告诉记者:“从渠道寄售产品来看,CSI 500的提升开始关闭,因为根本没有盈利,开始向CSI 1000移动。因此,一些数百亿甚至数百亿的量化企业开始在整个市场实施选股策略,突破指数增持,行业比例限制波动幅度大于传统指数增持。”

因此,我们也从我们自己的量化模型中发现,最近选定的一些公司,无论是财务指标较好还是技术指标较强,其市值普遍较小,而且很多公司彼此并不了解。当然,一些基本面好的股票也可以选择,但当股价开始时,大型基金就会觉得市值很小,根本买不到。”他说。

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